Hola amigos, 

Esta fue mi primera vez buildeando en Unity, y al momento de hacer mi build mi antivirus eliminó algunos archivos, ¿Es eso normal?, ¿A qué se debe que suceda esto?. Al abrir mi juego me pide permiso sobre el firewall de windows. Cuando detengo el análisis en tiempo real del antivirus el juego corre sin problemas, ¿Estoy haciendo algo mal o es posible que algún asset que haya descargado tenga virus (los descargué desde la store oficial de Unity)?

Nunca había oído nada parecido, así que lo siento, no puedo ayudarte.

Pero es muy raro.

Verifica que en las configuraciones de compilado de pronto tiene alguna configuración por defecto que pide esos permisos de firewall a mi también mi antivirus lo baneo DX

¿Qué antivirus usas? Hay muchos antivirus que eliminan a diestro y siniestro, pero tu juego no debería pedir permisos del Firewall a menos que hayas añadido alguna funcionalidad que así lo requiera.