Que tal, muchas gracias por el apoyo e interés!
Sí, la tienes que grabar a CD o usar un GDEMU si lo tienes. Para greabar a CD te recomiendo imgburn con el plug in de discjuggler.
Imgburn lo descargas acá
Y hasta abajo d ela página está el Padus .CDI File Mounter v1.0.0.12, que también tienes que descargar e instalar después de que instales imgburn. Para instalarlo copias la dll al folder de instalación (por ejemplo C:\Program Files (x86)\ImgBurn)
Ya con eso instalado, grabas el la imagen .cdi seleccionandolo desde el software (Write image file to disc) y lo grabas a disco