Hola, que puede ser que la extensión al probarla funcionó muy bien y ahora no lo hace. No sabia que mas información dar ya que revisé y me parece todo bien. 

Es así no? : 

window_set_cursor_sprite(my_sprite, 0)

1. What GameMaker version are you using?
2. What platform are you using it for? If it’s Windows, do you use “use x64 runtime” option?
3. Does the extension work fine in a new project?

2- Gracias por la ayuda, en sí tenía marcado la exportación con tiempo de ejecución x64 y al quitarla funcionó correctamente.

1- versión gms2-última

3- Exacto, así fue como me di cuenta de que había al mal en la configuración.